作者：李璇

上海期貨交易所（下稱上期所）近日通報(bào)2021年監(jiān)管工作情況。面對全球大宗商品價(jià)格波動加劇，上期所緊密圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控市場風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，維護(hù)市場良好秩序，全年共處理異常交易行為1217起，處理涉嫌違規(guī)交易線索86起，對20起線索進(jìn)行立案調(diào)查或移送相關(guān)部門，協(xié)助司法機(jī)關(guān)對4起案件進(jìn)行調(diào)查，其中2起已判決。

維護(hù)價(jià)格形成機(jī)制

保障市場平穩(wěn)運(yùn)行

在維護(hù)市場交易秩序和價(jià)格形成機(jī)制方面，上期所從賬戶管理、交易行為管理以及市場異動排查三方面入手，維護(hù)價(jià)格形成機(jī)制的有效性與合理性，保證期貨市場全年有序運(yùn)行。一是深入落實(shí)一戶一碼、穿透式監(jiān)管等基礎(chǔ)制度，強(qiáng)化賬戶管理，對未主動申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系的客戶加大自律監(jiān)管力度。2021年對189組669個客戶發(fā)起實(shí)際控制關(guān)系賬戶協(xié)查，對不如實(shí)申報(bào)的15名客戶進(jìn)行書面警示。針對穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)異常情況，上期所約談相關(guān)期貨公司和軟件服務(wù)商，提醒期貨公司對相關(guān)軟件進(jìn)行排查。二是持續(xù)分析和規(guī)范投資者交易行為，保證市場運(yùn)行質(zhì)量。2021年上期所共處理異常交易行為1217起，對55名客戶和9個賬戶組采取限制開倉的監(jiān)管措施，并及時(shí)排查、反饋23起市場投訴舉報(bào)。此外，在充分對標(biāo)和借鑒境外成熟衍生品市場實(shí)踐的基礎(chǔ)上，對部分期貨和期權(quán)品種進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，對客戶采取超過一定標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)撤單行為收取申報(bào)費(fèi)措施，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管效能。三是持續(xù)跟蹤監(jiān)測品種運(yùn)行，防范交割月合約風(fēng)險(xiǎn),從市場結(jié)構(gòu)、交割流程等多個維度，密切監(jiān)測監(jiān)控交割月合約的價(jià)格波動、期現(xiàn)基差偏離以及客戶交割違約風(fēng)險(xiǎn)，保障期貨價(jià)格向現(xiàn)貨價(jià)格順利回歸。

打擊違法違規(guī)

2起案件司法判決

打擊違法違規(guī)行為方面，2021年，上期所共處理涉嫌違規(guī)交易線索86起，對20起線索進(jìn)行立案調(diào)查或移送相關(guān)部門，其中涉嫌相互交易轉(zhuǎn)移資金類案件19起，自成交影響交割結(jié)算價(jià)類案件1起。同時(shí)，上期所充分發(fā)揮自律監(jiān)管與行政、司法監(jiān)管“三位一體”的協(xié)同作用，移交證監(jiān)會1起行政案件線索，配合受害方移送司法機(jī)關(guān)4起司法案件線索。截至2021年底，司法機(jī)關(guān)已對2起涉嫌利益輸送案件以職務(wù)侵占罪進(jìn)行判決，對違法分子判處有期徒刑并處罰金。

期貨監(jiān)管制度供給方面，上期所落實(shí)《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》有關(guān)要求，修訂《交易所違規(guī)處理辦法》，為期貨市場從嚴(yán)監(jiān)管提供制度供給，進(jìn)一步加強(qiáng)對違反持倉管理、交易限額、實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理等相關(guān)行為的處罰力度。

堅(jiān)持市場化法制化

不斷提升科學(xué)監(jiān)管能力水平

上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，2022年上期所將深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和中國證監(jiān)會工作部署，把穩(wěn)增長、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革放到更加突出位置，充分發(fā)揮科學(xué)監(jiān)管的綜合效能，保持監(jiān)管“零容忍”態(tài)勢，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。針對期貨違法違規(guī)案件出現(xiàn)新的交易特征，將加大對價(jià)格形成機(jī)制破壞較大的虛假申報(bào)類新型案件的查處力度，持續(xù)打擊利益輸送類案件，重點(diǎn)關(guān)注法人從業(yè)人員道德風(fēng)險(xiǎn)。通過大數(shù)據(jù)監(jiān)管、穿透式監(jiān)管和交易行為監(jiān)管等科技手段，發(fā)揮監(jiān)管邏輯、監(jiān)管理念和監(jiān)管科技的合力作用，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)查處違法違規(guī)行為，保證期貨市場穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展。